Lydia estuvo casada con el cantante y actor de Hong Kong Adam Cheng de 1985 a 1988. La hija de la pareja, la cantante de Hong Kong Joyce Cheng, ahora tiene 35 años.
A principios de los noventa, la salud de Lydia empeoró.
En 2002, fue hospitalizada para una cirugía y tuvieron que extirparle 36 cálculos biliares de su cuerpo.
Cuatro años después, en 2006, le diagnosticaron un tumor en el hígado y cáncer alrededor de la vesícula biliar.
En los siguientes dos años, Lydia se sometió a quimioterapia, así como a varias rondas de tratamiento de diálisis renal mientras luchaba contra el cáncer. Finalmente falleció en febrero de 2008, después de casi dos meses en la unidad de cuidados intensivos.